项目简介

   随着国际金融市场的日益规范与壮大，各金融机构之间的竞争也逐渐转变为内部管理与创新方式的竞争。在此背景下，金融风险管理的重要性也日益凸显，用于金融风险管理的数学模型也应运而生。其中，最具代表性的便是G30集团于1993年首次提出的度量市场风险的VaR（Value-at Risk）模型（即“风险估价”模型）。目前，基于VaR模型度量金融风险已成为国内外大多数金融机构广泛采用的衡量金融风险大小的方法。VaR模型不仅有利于金融机构进行风险管理，更有助于监管部门实施有效的监管，在实际金融风险管控中发挥着重大作用。

     本科研项目主要学习金融市场风险管理的思想，并重点学习风险管理的VaR模型。知识点涉及金融数学和数理统计的基本概念。通过学习，掌握VaR模型的基本思想和计算方式，以及其在MATLAB中的实现和应用。

Python, Opencv, Tensorflow等。

  • Stage 1.

    第一周

    •   导师与学生线上沟通，指导学生了解课题概念，并对金融数学的基本框架进行讲解。

     

    •    期间可以和导师及助教进行交流和答疑。

    week-1

     

    Stage 2.

    第二周

    •  学习VaR模型的起源、基本思想、发展历程以及主要应用。了解VaR模型的主要步骤：

    1. 界定影响资产组合价值的市场因素变量，例如：利率、汇率、商品价格等；

    2. 映射过程：建立投资组合价值与风险因子之间的函数关系；

    3. 估值过程：根据风险因子的波动性或未来情景估计投资组合的未来损益分布。

     

    •    期间可以和导师及助教进行交流和答疑。

    week-2

     

    Stage 3.

    第三周

    •   学习VaR模型的三种计算方法，正态分布法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟方法，并详解三种方法的应用场景及各自的优缺点。

     

    •    期间可以和导师及助教进行交流和答疑。

    week-3

     

    *   组建学习群，项目开始进行项目说明会，预习和后期完成报告过程中组织线上答疑、中期检查及作业提交。

    week-4

     

    Stage 4.

    第四周

    •   学习VaR模型在MATLAB中的实现，完成科研课题。总结与回顾学习内容，在此基础上指导学生完成规范的学术报告。

     

    •    期间可以和导师及助教进行交流和答疑。

  • 微信：新洋菌

    邮箱：contact@sunlightsedu.cn

X老师

新洋教育资深导师

北京大学光华管理学院博士

•      长期从事管理学和经济学方面的研究，掌握Stata, Matlab, EViews, R等多种数据分析工具，擅长计量经济学、数值模拟运算等方法。

 

•     曾经获得美国大学生数学建模竞赛国际一等奖、全国大学生数学建模竞赛二等奖等荣誉。具有丰富的教学经验，得到指导学员的一致好评。

适合人群

希望申希望申请国外金融工程、金融数学、Fintech、经济学、商科等相关专业，或者转专业科研入门的本科生。

对于金融学、经济学、数学等学科前沿感兴趣或想要申请国外本科，需要科研经历的高中生。

北大光华科研项目

金融数学：金融风险测度的VaR模型

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